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risk management

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By: Angelo Truono
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Decks in this class (12)

1 - Rischio di interesse
Scadenza attivo scadenza passivo,
Scadenza attivo scadenza passivo,
In che modi le variazioni dei tas...
65  cards
2 - Tassi interni di trasferimento
Obiettivi sistema di tassi intern...,
Collegamento tra tassi interni e ...,
Una volta effettuato un trasferim...
18  cards
3 - Rischio di mercato
Cosa e il rischio di mercato,
Distinzione tra portafoglio di tr...,
Perche i rischi di mercato acquis...
84  cards
3b - Validazione e backtesting
Qual e la logica del backtesting ...,
Confronto tra var parametrico e s...,
Come calcoliamo il deltav reale f...
17  cards
4 - Rischio di liquidità
Cosa e il rischio di liquidita,
Determinanti del rischio di liqui...,
Scomposizione del rischio di liqu...
15  cards
5a - Rischio di credito: analisi discriminante
Cosa sono i modelli di scoring qu...,
Che dati vanno immessi nel modello,
Formula della funzione discrimina...
17  cards
5b - Modelli di stima della PD
Modelli per la stima della pd,
Perche usare i dati di mercato ne...,
Approccio basato sugli spread dei...
34  cards
6 - Stima della LGD
Driver delle perdite future su un...,
Possibili definizioni di lgd,
Approcci per misura delle lgd pas...
15  cards
7 - Modelli di CreditVaR
Obiettivi di un modello creditvar,
Cosa considera un modello credime...,
Qual e il ruolo dei rating
21  cards
8 - Applicazioni dei modelli di stima del rischio creditizio
Pricing dei prestiti e perdita at...,
Perche dobbiamo incorporare le pe...,
Formule per r incorporando la per...
9  cards
9 - Normativa sui rischi e il patrimonio delle banche
Perche il comitato di basilea pro...,
Quali sono i principali rischi ba...,
Com e diviso il patrimonio di vig...
26  cards
10 - Nuove regole di Basilea 3 e 3.5
Innovazioni di basilea 3,
Timeline dei basilea,
Nuovi requisiti di capitale basil...
25  cards

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risk management

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